自2015年6月1日至今，上证50指数期货日平均贴水率达1.2%,股指期货贴水已成常态。期现反向套利空间稳定，利润诱人，然而目前融券市场一票难求，融券卖空上证50ETF或者融券卖空上证50指数成分股的实现几无可能。
金投期货网2月2日讯，自2015年6月1日至今，上证50指数期货日平均贴水率达1.2%,股指期货贴水已成常态。期现反向套利空间稳定，利润诱人，然而目前融券市场一票难求，融券卖空上证50ETF或者融券卖空上证50指数成分股的实现几无可能。
欧式期权平价公式显示期权可以合成现货空头，从而使得股指期货贴水时的反向套利成为可能。
基于期现反向套利原理，我们构建了“闻基起舞”组合。截止至2016.1.22,“闻基起舞”组合的年化收益有24.73%,最大回撤仅1.83%,夏普比率高达259.15%。
而同时期的上证50ETF收获了负收益，其年化收益率为-29.19%,而最大回撤达35.39%。
温馨提示：请远离场外配资，谨防上当受骗。
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