本周上证50ETF 认购期权近月波动率下降

金投期货网3月25日讯，本周上证50ETF 认购期权近月波动率下降。

本周上证A 股出现了一波难得的上涨，本周截止至周五上证指数涨5.16%,收于2955点。在成交量上面，本周是创造出了一个近期的天量。本周成交额从8762亿增加至11050亿，增幅为26%。随着大盘的上涨，近月份的波动率出现了坍塌的现象，远月份则持续增加，目前认购期权的隐含波动率从上周五的26%下降到到本周五的21%,认购期权的贴水现象有所缓解，而认沽期权的隐含波动率从上周的39%大幅下降到本周的30%,目前10日的波动率为16%,20日的波动率为30.59%。

注：期权隐含波动率用加权平均的隐含波动率来代表。

本周认沽期权隐含波动率与认购期权差距开始缩小。

随着下周3月份期权即将进行交割，目前认购期权和认沽期权的波动率差飞速减少，来到了同一个平面。

本周期权合约成交量150万张，目前持仓62万张。

以周度为频率观察上证50ETF 期权的成交量情况，本周5个交易日上证50ETF 期权市场成交量为150万张，较上周的115万张大幅度的增加25%,其中认购期权总交易量增加32%,认沽期权的总交易量增加18%。以周度为频率观察上证50ETF 期权的持仓量情况，本周持仓63万张，比上周的59万张增加5%,其中认购期权持仓量减少1%,而认沽期权的持仓量则增加13%,从交易量和持仓量上面来看。本周的大盘的总交易量的放量带来了期权市场交易的活跃。其中认购期权交易量在大盘上涨中大幅的上升，然而持仓量却并没有显著的增加，认沽期权的持仓量则大幅的上升，将P/C 持仓比值带到了一个比较高的位置，为大盘的企稳放出了一个比较强烈的信号。

关注手机金投网（http://m.cngold.org），期货动态随时看。