期权合约隐含波动率持续下降 VIX指数再创新低

金投期货网5月6日讯，主要观点：

认沽认购比继续升高。今日全天共成交期权合约130,023张，较昨天减少10.22%,其中认购合约共交易67,527张，认沽合约共交易62,496张，认沽认购比0.9255,较昨日继续升高，成交量最高合约仍为5月2.15认购合约及5月2.15认沽合约。目前未平仓认购合约共357,368张，较昨日增加15,148张，其中增持最多认购合约为5月2.15认购合约，增持2,449张，减持最多认购合约为5月2.05认购合约，减持198张；未平仓认沽合约共321,489张，较昨日增加了11,082张，其中增持最多认沽合约为5月2.10认沽合约，增持1,929张，减持最多认沽合约为9月1.80认沽合约，减持255张。

除六月深虚合约价格攀升外，期权合约价格普跌。今日ETF50收盘价2.151,跌-0.002,跌幅-0.09%。目前基金份额127.56亿，较昨日基本持平。期权合约除六月深虚合约价格上涨外，期权合约普遍下跌，其中认购合约整体平均跌幅-1.46%,认沽合约整体平均跌幅-2.36%。

期权合约隐含波动率持续下降，VIX指数再创新低。今日认购合约平均隐含波动率为0.1572,较昨日下降50.41bps,其中各行权月认购合约平均隐含波动率均较昨日有所下降；认沽合约平均隐含波动率0.2209,较昨日下降70.15bps,其中各行权月认沽合约平均隐含波动率均较昨日继续下降。VIX指数再创新低。今天仅存在滚动套利机会，其中最高年化收益15.19%,发生于上午9:56分。

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