历史波动率整体走高 已实现波动率短期小幅提高

金投期货网6月20日讯，本周上证50ETF收于2.109,下跌1.40%,相关的基金类产品跌幅在1.6%至2.1%之间，股指期货跌幅为1.13%。本周标的周内走势整体表现为大幅走低后震荡上行。本周为期货交割周，股指期货（IH1606）负基差持续减小，并于本周回正，平均贴水在7.01附近。

期权行情

本周当月call和put成交量较上周均大幅增加，call高于put。就当月合约持仓明细来看，call、put持仓均有所下降，call减仓幅度高于put,其持仓比震荡下行，短期投资者持谨慎态度。

波动率分析

历史波动率整体走高，已实现波动率短期小幅提高，日间日内波动加剧。VIX指数止高回落，隐含波动率方面，call和put均震荡下行。总体来看，建议关注波动率操作。

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