什么是期货品种相关性

什么是期货品种相关性 期货品种相关性：相关系数是用以反映变量之间相关关系密切程度的统计指标。

相关系数是按积差方法计算，同样以两变量与各自平均值的离差为基础，通过两个离差相乘来反映两变量之间相关程度;着重研究线性的单相关系数。

相关系数r的值介于–1与+1之间，在二维线形条件下，当r为1时，表示两组变量为完全的正相关;r为-1时则表示完全负相关;r越靠近0轴，两组变量间相关性越弱。一般来说，|r|在0.66以上属高度相关。|r|介于0.33至0.66间属于弱相关。

将大宗商品品种大致分为六类，除金融期货外每类大约有4~5个活跃品种。

谷物类主要包括：大豆、玉米、豆粕、菜粕

农副类：白糖、棉花、鸡蛋、棕榈、豆油

能源类：铁矿石、动力煤、焦煤、焦炭、甲醇

金属类：锌、白银、黄金、铜、螺纹

化工类：PTA、纤板、玻璃、PP、橡胶、夹板、塑料、PVC

金融类：股指、国债

从上列品种内挑选出23个主连品种进行四个月的平均月度相关性分析，得出矩阵图(图1：横纵轴分别是品种的代码简称，数值为“1”的是两个相同的品种，数值为“-0”的是四舍五入后省去的结果;通过选取一个纵轴的品种例如：zn，再查找相应的横轴品种代码例如：SR，可以得出两个品种间的相关系数为：-0.1，说明他们之间的几乎没有相关性。)，通过图表我们可以发现一些较为显著的期货品种相关性规律和信息：