三期货均现正向套利机会

金投期货网（//www.lukealbright.com/）12月20日讯，期货最新消息：本周,市场的走势出现回调。截至周五收盘,沪深300、上证50 和中证500 指数的跌幅分别为4.23%、4.52%和3.00%。在本周的议息会议上,美联储加息25 个基点,同时对2017 年加息次数预期调整为3 次,加息预期进程有所提速,短期内对市场形成一定的压力。

从期货市场表现来看,三大期货的整体出现大幅回调,但贴水幅度略有收窄。截至周五收盘,IF、IH 和IC 的下月合约的贴水幅度分别为0.97%、0.47%和1.81%。本周五,1612 合约进行了交割,IF、IH和IC 的交割结算价分别为3343.28 点、2303.57 点和6311.76 点。按照收盘价计算,当月合约移仓至下月合约的成本分别为0.87%、0.52%和1.72%,IC 期货的移仓成本较高。

本周,1612 合约的基差整体处于较低水平。从日内高频的套利机会来看,IF1612、IH1612 以及IC1612 本周均出现一定的正向和反向套利机会。从套利收益来看,IF、IH 和IC 的反向套利的最大单笔收益分别为0.49%、0.19%和1.11%,而正向套利的最大单笔收益分别为0.06%、0.14%和0.04%。其中,IH1612 合约出现正向套利机会较多。

从三大期货的成交量来看,IF、IC 和IH 三大期货的日均总成交量均出现上升。IF、IH 和IC 期货的日均总成交量的增幅分别为31.44%、74.99%和50.06%。本周,随着当月合约的交割,三大期货的总持仓量均出现一定的下降。截至周五收盘,IF、IH 和IC 期货的总持仓分别为3.75 万手、2.26 万手和3.06 万手。预计持仓量将在新合约上市后逐步回升。

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